Научный журнал ВолНЦ РАН (печатное издание)
22.11.202411.2024с 01.01.2024
Просмотры
Посетители
* - в среднем в день за текущий месяц
RuEn

рубрика "Вопросы теории"

Случайное и закономерное изменение цены акции в зависимости от длины временного интервала

Галанов В.А., Галанова А.В., Шибаев С.Р.

Том 10, №4, 2017

Галанов В.А., Галанова А.В., Шибаев С.Р. Случайное и закономерное изменение цены акции в зависимости от длины временного интервала // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. Т. 10. № 4. С. 228-241. DOI: 10.15838/esc.2017.4.52.13

DOI: 10.15838/esc.2017.4.52.13

Аннотация   |   Авторы   |   Список литературы
  1. Алехин, Б. Случайное блуждание цен на бирже / Б. Алехин // Рынок ценных бумаг. – 2004. – № 12 (14). –С. 12-14.
  2. Берзон, Н.И. Зависимость риска и доходности активов от временного горизонта инвестирования / Н.И. Берзон // Университетское управление: практика и анализ. – 2008. – № 3.
  3. Галанов, В.А. Сущность акции / В.А. Галанов // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2014. – №8.
  4. Галанов В.А. Акция как противоречие / В.А. Галанов, А.В. Галанова // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – 2014. –№ 7-8. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2014.
  5. Келасев, В. Движение цен: случайность или закономерность / В. Келасев // Валютный спекулянт. – 2002. – Окт.
  6. Маркс, К. Капитал / К. Маркс – Т. 3. – Ч. 2. – М., Политиздат, 1957.
  7. Гильфердинг, Р. Финансовый капитал / Р. Гильфердинг. – М.: Издательство социально-экономической литературы, 1957.
  8. Bachelier, Louis. Théorie de la speculation. Paris, Gauthier-Villars, 1900.
  9. Cootner, Paul H. “Stock Prices: Random vs. Systematic changes,” Industrial Management Review, III (Spring 1962), 24-45.
  10. Cootner, Paul H., “The Random Character of Stock Market Prices.” Cambridge: The M.I.T. Press, 1964.
  11. Fama, Eugene F., “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work,” The Journal of Finance. 1970. Vol. 25, № 2, pp. 383-417.
  12. Fama, Eugene F., “Random Walk in Stock Market Prices,” Financial Analysts Journal 21 (5). September – October 1965, pp. 55-59.
  13. Fama, Eugene F., “The Behavior of Stock-Market Prices,” The Journal of Business, Vol. 38, № 1. (Jan., 1965), 34-105.
  14. Houthakker, H., “Systematic and Random Elements in Short-Term Price Mouvements,” American Economic Review 51 (1961), pp. 164-172.
  15. Granger, Clive W. J., and Morgenstern Oskar, “The Random Walk Hypothesis of Stock Market Behavior,” Kyklos, XVII (January, 19640, 1-30.
  16. Kendall, Maurice G., “The Analysis of Economic Time-Series – Part I: Prices,” Journal of the Royal Statistical Society 96, Part I (1953), 11-25.
  17. Lo, Andrew W. and MacKinlay A. Craig, “A Non-Random Walk Down Wall Street,” Princeton University Press, 2011.
  18. Lo, Andrew W. and MacKinlay A. Craig, “Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks: Evidence From A Simple Specification Test,” The Review of Financial Studies (1988) 1 (1): 41-66.
  19. Malkiel, Burton G., “A Random Walk Down Wall Street: The Time-Tested Strategy for Successful Investing.” 11th edition. W.W. Norton & Company, Inc., 2015.
  20. Regnault, Jules. Calcul des Chances et Philosophie de la Bourse, Mallet-Bachelier, Paris 1863.
  21. Samuelson, Paul A., “Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly,” Industrial Management Review, 6:2 (1965 : Spring) pp. 41-49.
  22. База данных Macrobond www.macrobond.com

Полная версия статьи